Ciclo de Conferencias Estadística y Ciencia de Datos Patricia Román
Ponente: Arnold de la Peña Cuao (Departamento de Estadística e I.O. Universidad de Granada).
Título: Modelización y análisis de variables de tipo económico mediante procesos de difusión. El caso de Colombia.
Abstract: El modelado de variables económicas dinámicas es un área de investigación en constante evolución que abarca diversos temas económicos. Este estudio modela el índice de consumo (IPC) básico en Colombia utilizando el proceso de difusión log-normal no homogéneo con factores exógenos lineales. La metodología combina un procedimiento bayesiano para la selección de factores exógenos que identificó cinco variables clave, con la estimación por máxima verosimilitud de los parámetros del modelo que permiten la obtención de expresionesanalíticas para las características principales del proceso y lafunción de densidad de probabilidad del estimador de la mediacondicional. Los resultados muestran que el modelo supera lasproyecciones del Banco Central en múltiples horizontes temporales,capturando el repunte inflacionario post-pandemia y post-invasión aUcrania de 2022. El análisis de escenarios revela que las tasas deinterés y la política monetaria son los principales factores queinfluyen en el IPC, seguidos por el sector externo y el mercado laboral.Este enfoque representa un avance significativo para economíasemergentes susceptibles a choques internos y externos, proporcionandoherramientas analíticas robustas para la toma de decisiones de política monetaria.
